KE 2 Kapitel 4, Value at Risk Seite 81
Ich blicke bei dem Skript nicht durch... 😱
Was ist das Sicherheitsniveau („Sicherheitsniveau = Konfidenzniveau“ oder „Sicherheitsniveau = Verlustwahrscheinlichkeit“?
Für mich ergibt sich das aus dem auf Seite 81 unten stehenden Satz nicht eindeutig.
Beispiel 4.02 Seite 86-88
Bei Unternehmer A wird bei einem Konfidenzniveau von 99 % wie folgt gerechnet: 92 - 100 = -8.
Woran sehe ich, dass ich mit 92 (Zustand 8-14) rechnen muss???
Beim Risiko beider Kredite (S. 88) rechne ich allerdings mit den Wert 150 (Zustand 1-7). Wir haben das gleiche Konfidenzniveau, aber rechnen mit einem Wert aus einer anderen Spalte. Wieso???
Beispiel 4.03 Seite 89
Das ganze Beispiel verstehe ich nicht!
Es ist ein Konfidenzniveau von 0,35 angegeben. Also ist Alpha = 0,65.
Wieso sind jetzt ganz andere Alpha-Werte in der Tabelle?
Und wie kommt man auf die VaR-Werte?
Beispiel 4.04 Historische Simulation, Seite 92-93
Warum muss ich bei einem Konfidenzniveau von 99 % den drittschlechtesten Wert nehmen?
Wo ist da der Zusammenhang mit der Tabelle???
Ich habe diese Beispielaufgabe mit der Einsendearbeit 2 aus diesem Semester verglichen. Dort muss ich aus der Tabelle bei einem Konfidenzniveau von 99,5 % den ersten Wert in der Tabelle nehmen (Aufgabe b1 und b2). Wieso?
Die Lösungshinweise der Aufgaben c1 und c2 der Einsendearbeit 2 verstehe ich auch nicht.
Wie komme ich auf 2,575 und 1,96? Ist das die Normalverteilung? Wie benutze ich die beigefügte Tabelle?
Durch die Anleitung zur Benutzung der Tabelle erschließen sich mir die Werte für c1 und c2 auch nicht.
Nichts weiter als Fragen bei diesem Kapitel...😕
Gruß
Thomas
Ich blicke bei dem Skript nicht durch... 😱
Was ist das Sicherheitsniveau („Sicherheitsniveau = Konfidenzniveau“ oder „Sicherheitsniveau = Verlustwahrscheinlichkeit“?
Für mich ergibt sich das aus dem auf Seite 81 unten stehenden Satz nicht eindeutig.
Beispiel 4.02 Seite 86-88
Bei Unternehmer A wird bei einem Konfidenzniveau von 99 % wie folgt gerechnet: 92 - 100 = -8.
Woran sehe ich, dass ich mit 92 (Zustand 8-14) rechnen muss???
Beim Risiko beider Kredite (S. 88) rechne ich allerdings mit den Wert 150 (Zustand 1-7). Wir haben das gleiche Konfidenzniveau, aber rechnen mit einem Wert aus einer anderen Spalte. Wieso???
Beispiel 4.03 Seite 89
Das ganze Beispiel verstehe ich nicht!
Es ist ein Konfidenzniveau von 0,35 angegeben. Also ist Alpha = 0,65.
Wieso sind jetzt ganz andere Alpha-Werte in der Tabelle?
Und wie kommt man auf die VaR-Werte?
Beispiel 4.04 Historische Simulation, Seite 92-93
Warum muss ich bei einem Konfidenzniveau von 99 % den drittschlechtesten Wert nehmen?
Wo ist da der Zusammenhang mit der Tabelle???
Ich habe diese Beispielaufgabe mit der Einsendearbeit 2 aus diesem Semester verglichen. Dort muss ich aus der Tabelle bei einem Konfidenzniveau von 99,5 % den ersten Wert in der Tabelle nehmen (Aufgabe b1 und b2). Wieso?
Die Lösungshinweise der Aufgaben c1 und c2 der Einsendearbeit 2 verstehe ich auch nicht.
Wie komme ich auf 2,575 und 1,96? Ist das die Normalverteilung? Wie benutze ich die beigefügte Tabelle?
Durch die Anleitung zur Benutzung der Tabelle erschließen sich mir die Werte für c1 und c2 auch nicht.
Nichts weiter als Fragen bei diesem Kapitel...😕
Gruß
Thomas