Beim VaR handelt es sich entgegen des OVaR um eine Normalverteilungsfunktion. Der negative Bereich liegt hier im linken Ast. Der VaR sagt, dass mit einer nur 1%igen Wahrscheinlichkeit diese negative Veränderung überschritten wird, bzw. mit 99% Wahrscheinlichkeit ist maximal dieser Wert an negativer Veränderung in Kauf zu nehmen.
99% der Wahrscheinlichkeit sollte rechts auf der Verteilungsfunktion liegen und nur 1% sollte links liegen.
Die Definition sagt ja auch, dass es sich um eine in GE gemessene, mit einer vorgegebenen Wahrscheinlichkeit, innerhalb eines bestimmten Zeitraums nicht überschrittene absolute (negative) Wertänderung einer risikobehafteten Vermögensposition handelt.
Der OVaR lässt sich ermitteln, indem man die Stelle findet, indem die Dichtefunktion d.h. das kumulierte f(x) möglichst nah bei 99% ist.
Die Definition hier sagt, dass es sich um eine in GE gemessene, mit einer vorgegebenen Wahrscheinlichkeit, innerhalb eines bestimmten Zeitraums nicht überschrittene absolute Schadenssumme aus dem Eintritt operationeller Risiken in einem Unternehmen handelt.
Ich hoffe, dass Dir das weiterhilft?
VG greenhorn82
