Einsendearbeit EA 1 SS2016

Hallo in die Runde,

bei mir hakt es bei Aufgabe 1 c) -> irgendwie bekomme ich da den Ansatz nicht raus.

Kann mir jemand bitte sagen, welche Formel ich dafür zugrunde legen soll/muss?


Danke!
 
Hier mal ein paar Ergebnisse:

Aufgabe 1
a) 2,88 Mio.
b) 0,86% / 1,94% / 3,38%
c) -
d) -
e) 90 TEUR
f) 0,576 Mio.
g) -
h) 0,6768 Mio.

Aufgabe 2
a) 6,67% / 43,95% / 44,69%
b) -
c) 371,25 TEUR
d) 0,12 Mio. / - 0,135 Mio.
 
Hi Christoph,

wie bist du bei 1e und 1f auf deine Ergebnisse gekommen? Welche Werte genau hast du genommen?
 
Hi Christoph,
also ich bin mir bei 1c nicht sicher, aber ich habe das so wie im Anhang gerechnet. Wie bist du denn bei der 1d vorgegangen?auch bei 1d will sich

nehme ich da die Rw= 15000 * 800Stück * 8% * 75% * p
für p = 0,12*(1-exp⁡(-50*0,01) )+0,24 exp⁡(-50*0,01) =0,4895
RW = 35172

Was mir dann doch zu gerring erscheint.:eek:hyeah:
Wo liegt mein Denkfehler.
 

Anhänge

Hi Christoph,
also ich bin mir bei 1c nicht sicher, aber ich habe das so wie im Anhang gerechnet. Wie bist du denn bei der 1d vorgegangen?auch bei 1d will sich

nehme ich da die Rw= 15000 * 800Stück * 8% * 75% * p
für p = 0,12*(1-exp⁡(-50*0,01) )+0,24 exp⁡(-50*0,01) =0,4895
RW = 35172

Was mir dann doch zu gerring erscheint.:eek:hyeah:
Wo liegt mein Denkfehler.

Hab den Fehler gefunden das PD ist 0,0194 aus der Aufgabe 1b.
vorsicht Anhang ist leider falsch!!!!! berechnet. leider kann man den nicht mehr löschen.
 
Hallo,

Aufgabe 1c hat mich echt schon in die Verzweiflung getrieben.
Ich hab alles Schritt für Schritt gerechnet, bin mir aber beim Endergebnis auch nicht sicher, die Formel ist ja auch nicht ohne find ich mit den vielen N ^^
vielleicht können wir ja mal die Zwischenschritte für die Newton Bank vergleichen?
bei mir ist:p=0,165 und m=1,2017
Habt ihr das auch?
 
Hallo Zusammen,

bei Aufgabe 1c arbeite ich mit der Standartformel auf Seite 162/163 im Skrypt.
LGD=0,45
q=0,999
sf=1,06

p(Bank)=0,12*(1-exp(-50*0,0194)+0,24*exp(-50*0,0194)=0,165
p(Kopernikus)=0,142
P(Galilei)=0,162

m(PD) (Bank)=1,202
m(PD) (Kopernikus)=1,161
m(PD) (Galilei)= 1,275

RW (Bank)=1,194
Eigenmittelunterlegung (Bank)=2,388 Mio. Euro.

Bekommt ihr auch die gleichen Ergebnisse?

Ich kann übrigens angehängte Dateien nicht öffnen...
 
Hier mal ein paar Ergebnisse:

Aufgabe 1
a) 2,88 Mio.
b) 0,86% / 1,94% / 3,38%
c) -
d) -
e) 90 TEUR
f) 0,576 Mio.
g) -
h) 0,6768 Mio.

Aufgabe 2
a) 6,67% / 43,95% / 44,69%
b) -
c) 371,25 TEUR
d) 0,12 Mio. / - 0,135 Mio.
Bei Aufgabe 1 h) rechnest du ohne Haircuts für Wechselkursrisiken (hFX). Im Aufgabestellung heißtes aber es gäbe led. keine Wertschwankungen (hE). Soll hier nich doch mit den Standarten hFX=0,08% gerechnet werden, sodass wir auf EAD*=2,26, Eigenku.=0,1898 und Ergebnis =0,1692 kommen?
 
Und bei Aufgabe 2a) sind die Vorranganleihen kein zusätzl. Kernkapital und auch nicht mal Ergänzungskapital, sondern lediglich Fremdkapital.
 
Hallo Leute,

ich bin aktuell an der zweiten EA...und hänge
wer kann mir den sagen wie ich den festen Zinssatz ermittele für ein SWAP Geschäft wenn die variabeln Zinssätze vorgegeben sind und ein faires Geschäft (Barwert = 0) zustande kommen soll

Grüße
 
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