Klausur 06.03

Hallo zusammen,

ich muss sagen, dass ich die Klausur relativ schwer fand.

ein paar Fragen:
1. Was habt ihr als Optionswert?
2. Wie habt ihr den Optionswert der Kaufoption bestimmt?
3. Was habt ihr bei den Black-Scholles Modell geschrieben?
4. Was habt ihr als Korrekturen beim Eigenkapital geschrieben?
Ich habe etwas a lá
(Eigenkapital+ Gewinne- Verluste + Einlagen - Ausschüttungen + Externe Haftungsträger ) größer gleich Deckungspotential

Würde mich über Kommentare freuen ;)
Naja, der Rest war eigentlich easy :)

Lg Lukas
 
Ich fange mal an:
1) f,f,r r,r, f,f,f,r r,f,?,?,r,r,f,r
3) da=2,8614 Bw=102,77
db=5 Bw=82,19
B) dp=3,3
C) x=1/3
4a) innerer Optionswert=20
C) 171,87, 110, 70,4
D) lamda= 0,688 Optionswert in t=0 16,11
 
Zuletzt bearbeitet:
Ich fange mal an:
1) f,f,r r,r, f,f,f,r r,f,?,?,r,r,f,r
3) da=2,8614 Bw=102,77
db=4 Bw=82,19
B) dp=3,3
C) x=1/3
4a) innerer Optionswert=20
C) 171,87, 110, 70,4
D) lamda= 0,688 Optionswert in t=0 16,11
An die Ankreuzfragen bzw. -lösungen kann ich mich nicht mehr erinnern und den Optionswert in t=0 konnte ich nicht beantworten weil es um eine Verkaufsoption ging. War die Nullkuponanleihe vier oder fünf Jahre? Das weiß ich jetzt gerade auch nicht mehr, aber wie dann die Duration ausfällt ist ja logisch...
Den Rest kann ich bestätigen.

Insgesamt halte ich die Klausur schon für deutlich anspruchsvoller im Vergleich zu den Klausuren der letzten Semester.
 
die ankreuzdinger weiss ich nicht mehr, aber sonst hab ichs auch so wie diddl2309. nur beim optionswert bei d., da hab ich 11,irgendwas.
formel ist doch 1/(1+r)² * (lamda² c22 + 2lamda c12(1-lamda) + (1-lamda)²c02)...jedenfalls....11 komma irgendwas. KANN aber auch falsch sein ;)...

und ich glaube auch, dass die restlaufzeit beim zerobond 5 jahre war, deswegen dB=5. ich weiss nicht mehr obs 4 oder 5 waren...
 
Zuletzt bearbeitet:
meine Lösung,
FFRFRFFRRF???RRFR

bis auf 4d) habe ich die gleichen Ergebnisse. Weiß noch einer wie der Marktzins bei d) war? Dann würde ich das mal nachrechnen :)

ZeroBond war 5 Jahre.

Mit den restlichen Sachen kam ich nicht so wirklich klar.


Was habt ihr bei Heding geschrieben?

Wie habt ihr Aufgabenteil 4e) gelöst? Da wurde nach einer Kaufoption gefragt und im letzten Satz stand, dass man von einer Verkaufsoption 16 GE ausgehen soll. Hat mich verunsichert.

Spanne von u und d. War nach der Volatilität gefragt?
- Je größer die Spanne, umso größer die Volatilität.
- Je größer die Volatilität, umso höher der Optionswert.

Market Maker wurde als Investor beschrieben. Das ist falsch oder?
 
marktzins bei 4d war 11%.

die spanne von u und d hab ich auch als volatilität interpretiert. je größer die volatilität, desto größer der wert der option.
 
2,7 - bin ich froh... diesmal hatte ich echt Bammel... Aber jetzt sind alle Klausuren durch...
 
Top