Kolloquium SS2014/Hedging auch für Banken&Börsen Wiederholer relevant?

Hallo!

Bin gerade das aktuelle Kolloquium durchgegangen. Vieles davon kennt man ja bereits aus Banken und Börsen - aber wie sieht es mit

1. Formeln des IRB-Ansatzes und
2. Hedging (ich habe noch nie Begriffe wie "Short-Futures-Kontrakte" und "Minimum-Varianz-Hedge" gehört!)

aus? Kann man die Aufgabe mit irgendeinem B&B-Inhalt lösen?

Danke im Voraus!

Anka
 
Sehe ich auch so, ich habe mich auf das Bekannte aus Banken und Börsen konzentriert. Meint ihr, das die beiden Aufgabenteile A bzw. B mit alt und neu beschriftet sind?
 
ich hoffe, dass die Wiederholerklausur sich eher aus Aufgaben der alten Klausuren zusammensetzt...es würde sich ja nicht lohnen, für ein auslaufendes Modul neue Aufgaben zu konzipieren...hoffe ich 0:)
Ansonsten gehe ich mal davon aus, dass evtl. Teile des Kolloquiums drankommen (insb. VaR). Aber sonst lerne ich auch kreuz und quer ;)
 
Okay, nach Rechnen der alten Klausuren, könnte ich mir mindestens zu folgenden Themen eine Aufgabe vorstellen: VaR, Risikotransformation durch Kreditinstitute und ggf. Gleichgewichtskursbestimmung/Rentenrechnung/KE3-Rechnungen.
 
eine Frage, evtl. könnt ihr mir weiterhelfen: Beim VaR: dieser wird auf S. 88 in KE2 (Bsp. 4.02) so berechnet, dass der VaR dem Wert entspricht, bei dem die kumulierte Wahrscheinlichkeit das Konfidenzniveau erstmals überschreitet, im Beispiel auf S.91 wird aber wieder anders verfahren...Hab ich etwas übersehen?
 
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