Modul 32831 "Finanzwirtschaftliche Bewertungstheorie und Kreditrisikomanagement"

Liebe Admins,

wäre doch schön, es gäbe für dieses neue Modul einen eigenen Forenbereich.

Viele Grüße
 
Hat schon jemand in die Kurseinheiten reingeschaut? Umfang? Theorieanteil? Überschneidungen mit den anderen 4 FiWi-Modulen?

Ich war letztens im Regionalzentrum in München aber leider haben die da bis auf die A-Module keine Masterunterlagen zur Einsicht da...
 
Hatte selber nur FiWi-Vertiefung belegt, aber ich finde die KEs nicht unanspruchsvoll und ich glaube, Kreditrisikomanagement ist echt nicht ohne.... wobei ich noch keinen Vergleich ziehen kann.
Die KEs machen aber auf mich einen wirklich durchdachten Eindruck. Lösungen der ÜA werden nach und nach freigeschaltet, so daß man nicht in Versuchung gerät, gleich nachzuschauen, wenn es auf Anhieb nicht klappt. In Moodle selber ist noch nichts los, kann sich aber ändern.
 
Wollen wir uns nicht einfach dann hier unterhalten?
Ein eigenes Unterforum scheint ja irgendwie schwer einzurichten.

Um mal die Unterhaltung in Schwung zu bringen:
Ich habe mittlerweile KE1 bis 4 gelesen( nicht gelernt ;) (!)), KE1/2 auch mehrheitlich gerechnet, KE3 eher weniger und KE4 gar nicht. Das Niveau ist m.E. sehr hoch, höher eigentlich als alle meine bisherigen Module (ok, Zeitreihenanalyse und ÖA sind vielleicht noch anspruchsvoller, aber nur, weil nicht so gut geschrieben).
Generell scheint mir eine Klausur in diesem Modul schwierig, da die Formeln nur bedingt auswendiglernbar sind. KE4 ist für mich nicht Klausurfähig außer R/F/?-Fragen.

Was meint Ihr dazu?

OT: Warum kann man Beiträge nicht editieren?
 
Ist schon jemand an den EAs?
Müßte in 1e) nicht irgendwo ein risikofreier Zinsatz angegeben sein? Wie kommt man sonst auf die fairen Forward-Preise gemäß der Formel auf S. 102???
 
Hat jemand die EA 2 schon bearbeitet?
Bei Aufgabe b) bekomme ich aufgrund der Kurse größer 100 jeweils negative Lösungen für die risikoneutralen Ausfallwahrscheinlichkeiten raus. Das erscheint mir nicht schlüssig. Ich habe mich dabei an S. 65 ff. des Skripts orientiert. Ist das ggf. falsch?
 
Wäre ich auch dafür, aber so lange muss ich meine Frage nochmal hier stellen.
Kann mir bitte jemand sagen wie ich den Gewichtsvektor auf S 39 der KE 1 von Kreditrisikomanagement berechne? Es ist doch einfach nur das Matrix-Vektor-Produkt zu bestimmen, oder? Bitte mal mit Rechnung angeben, wenn es geht, oder stimmen die Zahlen nicht?
 
Die obere scheint nicht zu stimmen, die untere stimmt "fast".
Schau doch mal in Moodle die Errata durch, das hat bestimmt schon mal jemand gepostet.
 
Hallo zusammen,
Ich habe mich die Tage an die EA1 gesetzt und bin bei der Aufgabe 1 Bewertung einer amerikanischen Option ziemlich gescheitert.

Zwei Fragen hierzu:

1. habt ihr euch im Skript bei s. 179 ff. oder an der s. 211ff. Orientiert? Leider ist das meine erste EA an der Fernuni und ich hab da noch so meine Probleme mit....

2. gibt es irgendwo ähnliche Aufgaben inkl. Lösungen an denen man die Lösung herleiten könnte?


Ich hoffe, dass mir jemand weiter helfen kann - das wäre echt klasse :)

Vielen lieben Dank vorab und viele Grüße

Denise
 
Hätte ich gehabt ja, wenn ich den Beitrag gleich gelesen hätte... Scheinen ja dieses Semester nicht viele das Fach belegt zu haben oder? Wäre cool wenn man sich hier austauschen könnte :)
 
Kann mir hier jemand sagen, wie ich mit dem TI30XII exponieren kann?
Vgl Kreditrisiko KE 1 Seite 45-48...
 
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