SS 08 - Einsendearbeit 1 Banken+Börsen Kurs 41350**07.07.08**

SS 08 - EA 1 Banken+Börsen Kurs 41350**07.07.08**

** Hier ist Platz für Eure Lösungsdiskussion **
 
Ähhh, was issn 41350 für ein Kurs?

Ich habe als "alter Diplomer" die beiden Module 41500 und 41520 belegt.
Dabei ist 41520 "Bank und Börse" ... oh, ich blick jetzt bald gar nichts mehr.
 
Ich denke mal das ist nur ein Tippfehler.... Wir als "alte Diplomer" müssen de Kur 41520 Banken und Börsen bearbeiten.....

Aber jetzt mal zur ersten EA.....Kommt mir das nur so einfach vor oder ist das wirklich so..?? Das ist ja nur abschreiben ausm Skript KE1...Für

a) ab S.4

b) ab S.10

c) ab S.21

d) ab S.6 (da bin ich mir nicht 100% sicher)

Seht ihr das auch so??? Wie ist das bei Bitz....? Kann mans annährend genau vom Skript abschreiben, oder muss man das erst groß umformulieren...??
 
Ich habe die EA auch nach diesem Schema bearbeitet.
Einfach aus dem Skript abschreiben würde ich nicht machen, es ist sicher besser das in eigene Worte zu fassen, was zugegeben bei manchen Punkten schwierig ist.

Bei den Rating-Agenturen bin ich mir nicht sicher, ob sich die Beantwortung der Frage nur auf die KE 1 bezieht. Der Begriff kommt ja öfter mal auch in anderen KE´s vor -- leider hab ich mir das nicht markiert.
Wie seht ihr das?

Gruß
Regine
 
EA2

Hallo Zusammen,hat jemand mit dem anderen EA in Banken und Börse angefangen (ich meine EA2)? Ich habe bisher keinen Beitrag gefunden. Oder gibt's ein Thread, welches ich nicht gesehen habe?
 
Ist der 7.7. der Einsendetermin für beide EAs? Ich finde auf der Uni-Homepage nur diesen Termin, bin mir aber nicht sicher...
 
Hi,

ich stelle hier mal meine Ergebnisse zur 2. EA rein:

1)
b1) 21
b2) 17,725
c1) 8,12 (gerundet)
c2) 10,45 (gerundet)
d) kann man ganz gut aus dem Skript heraus argumentieren

2)
a1) C0 = 100
a2) 10%
a3) 56,447
b) 4
c1) A= 478,3 B= 521,7
c2) A= 4,783 B= 7,638

ich hoffe diese Zahlen kann jemand bestätigen

Gruß
Regine
 
Hi lilith30

bei der EA 2 habe ich erst Aufgabe 1 a) und b) gelöst.
Den Wert für b1) 21 habe ich auch wie Du.
In b2) komme ich aber auf einen VaR von 19,325/gerundet 19,33, weil hier der 6.schlechteste Wert betrachtet wird: - 7,73 % von 250 GE sind - 19,325 GE.

c) mach ich später.

Gruß Gabi
 
Hi Regine,

bei c1) habe ich einen VaR von 23,83 raus, und bei c2) einen VaR von 17,94 GE.

Dabei habe ich mich an die Formel VaR = z (alpha*) * sigma - (mü - K) gehalten.

c1) VaR = 2,58 * 9,5 - (250,68 - 250)
c2) VaR = 1,96 * 9,5 - (250,68 - 250)

Was meinst Du???

lg Gabi
 
Hallo Gabi,

.... na bin ich froh, dass das hier nochmal diskutiert wird!!!!!!

1.) hab bei c) das Z von 1 und 2 vertauscht:eek:...
2.) bei der Standardabweichung hab ich den Wert 3.795 genommen, wenn uns die Angabe verwirren soll, dann ist das bei mir geglückt, denn ich weiß jetzt echt nicht ob 3,795 oder 9,5 zu verwenden ist.

....lt Ü4.07 würde ich ebenso wie du auf 9,5 plädieren

was macht dich sicher?

lg
Regine
 
Hi Regine,

wirklich sicher bin ich auch nicht! Ist schon verwirrend, wenn zwei Standardabweichungen im Text stehen. Aber eigentlich ist das die gleiche Angabe, denn 3.795 % von 250,68 GE sind 9,513 GE. Und da meiner Meinung nach die Standardabweichung in der gleichen Einheit wie der Erwartungswert angegeben wird, habe ich in meiner Rechnung eben GE und nicht % genommen.

lg Gabi
 
Hallo Gabi,

also ich hab mir das nochmal angesehen. Ich denke, dass dein Ansatz mit den Geldeinheiten richtig ist => also 9,5 als Standardabweichung.

Beim Konfidenzniveau 99,5 hab ich allerdings den Mittelwert genommen:
(2,57) = 0,9949 und (2,58) = 0,9951 => (2,57+2,8)/2 = 2,575


c1) VaR = 2,575 * 9,5 - (250,68 - 250) = 23,7825 rund 23,78
c2) VaR = 1,96 * 9,5 - (250,68 - 250) = 17,94

...... so, jetzt bin ich gespannt auf die nächsten Ergebnisse

lg
Regine
 
Hallo Regine,
ja das ist auch gut!

Um Aufgabe 2 zu lösen muss ich erst noch die entsprechenden Seiten im Skript lesen.

Wir hören bzw. lesen dann wieder voneinander.

Liebe Grüße Gabi
 
Hallo zusammen,

ich habe ein Verständnisproblem bei der Teilaufgabe b): wie habt ihr die Wahrscheilichkeitsverteilung aus der vorgegebenen Tabelle der Kurschwankungen hergeleitet? DieTabelle ist ja nicht vollständig!

:confused:

Kann mir jemand helfen?

:eek:
 
Hallo zusammen,
meine Ergebnisse der 2. Aufgabe der EA 2 stimmen mit denen von lilith30 überein (bis auf Rundungsdifferenzen in der dritten Nachkommastelle)

a1) c = 100
a2) 10 %
a3) C = 56,45
b) da = 1,909 Jahre
db = 4 Jahre
c1) A: 47,82 %
B: 52,18 %
c2) A: 4,782 Stück
B: 7,64 Stück

lg Gabi
 
Hallo zusammen,

ich hab jetzt verstanden - die Werte sind ja aufsteigend sortiert - also meine Frage ist nicht mehr aktuell. Aber:

Ich bekomme für b2 den Wert 18,08 (also der 7. schlechteste Wert) da:

für den schlechtsten Wert -22,75 GE gibt's eine 100-prozentige Wahrscheinlichkeit der Nichtuberschreitung (der Minderung) und um 97,5% zu kriegen muss mann 6x die einzelne Wahrscheinscheinlichkeit 1/240 abziehen, damit kommt man aber zum 7. schlechtsten Wert, also 18,08 GE.

Sehe ich das falsch?
 
Hi,

ich stelle hier mal meine Ergebnisse zur 2. EA rein:

1)
b1) 21
b2) 17,725
c1) 8,12 (gerundet)
c2) 10,45 (gerundet)
d) kann man ganz gut aus dem Skript heraus argumentieren
Hallo Regine,

kannst du mir/allen verraten wo genau die Argumenation für Aufgabe 1 Teil d) im Skript zu finden ist? Mit der Argumentation auf Seite 111 kann ich recht wenig anfangen. Gerade wo die Argumentation kommen müsste wird aufgehört. Kommt dies vielleicht woanders?
 
Hallo Berry,

also zuerst zu b2)

(1/240)*-6+1=0,975 => 6.schlechtester Wert

Argumente zu d) findest du auf Seite 104, Fußnote 1

Gruß Regine
 
Hallo Regine,

erstmals vielen dank für deinen Beitrag.

zu b2)

Ich bin noch nicht überzeugt: ich versuche zu erklären:


Nun: wir suchen die absolute Wertminderung der Aktie welche mit einer 97,5-prozentigen Wahrscheinlichkeit nach 10 Tage nicht überschritten wird.


Der 6.Wert wird in 5 Fälle also in 1/240*5 = 2,08% der Fälle überschritten und in 1-5*1/240 = 97,92% der Fälle wird er nicht überschritten.

Der 7. Wert wird in 6 Fälle also in 1/240*6 = 2,5% der Fälle überschritten überschritten: also in 97,5% der Fälle wird er nicht überschritten

Wenn ich hier ein Denkfehler sehe ich den leider nicht.

Was den Tipp zu d) betrifft, es scheint bei mir die Fußnote 1 auf Seite 104 gar nicht relevant zu sein: kann sein, dass unterschiedliche Fassungen des Lehrbriefes existieren?
 
Hallo Berry,

zu b2) schau dir mal die Ü 4.07 an, daran hab ich mich gehalten.

d) kann schon ein, dass es unterschiedliche Skripte gibt, meine sind ganz neu, also dieses Semester = Erstbelegung des Faches.

Gruß
Regine
 
Also ich habe einen VaR von 22,75 raus und nicht von 21,00...

Um auf das Konfidenzniveau zu kommen, muss ich doch 1-1/240 rechnen. Also 99,58, was einen VaR von 22,75 zur Folge hat und nicht 21,00.

Einen VaR von 21,00 habe ich bei einem Konfidenzniveau von 99,17 (1-2/240)...
 
Hallo zusammen,
meine Ergebnisse der 2. Aufgabe der EA 2 stimmen mit denen von lilith30 überein (bis auf Rundungsdifferenzen in der dritten Nachkommastelle)

a1) c = 100
a2) 10 %
a3) C = 56,45
b) da = 1,909 Jahre
db = 4 Jahre
c1) A: 47,82 %
B: 52,18 %
c2) A: 4,782 Stück
B: 7,64 Stück

lg Gabi
hallöle
kann mir bei Aufgabe 2 vielleicht irgendjemand erklären, wie ich darauf komme, bzw, wo ich im Skript eine Aufgabe dazu finde. ich steh irgendwie etwas auf dem schlauch :confused:
 
Also ich habe einen VaR von 22,75 raus und nicht von 21,00...

Um auf das Konfidenzniveau zu kommen, muss ich doch 1-1/240 rechnen. Also 99,58, was einen VaR von 22,75 zur Folge hat und nicht 21,00.

Einen VaR von 21,00 habe ich bei einem Konfidenzniveau von 99,17 (1-2/240)...
Den Fehler hatte ich am Anfang auch. Man muss aber (1 - 2/240) rechnen! du hast, wenn du mit (1 - 1/240) rechnest, wie du ja sagst, ein Konfidenzniveau von 99,58, welches ja zu hoch ist. Du willst ja 99,50, was ja unter 99,58 liegt.

Schau Dir mal KE 2, Seite 93 an (Beispiel 4.04). Da ist es genau erklärt.
 
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