Hallo,
genau so ist es. Die KE3 wurde doch sehr verändert.
Neu: 3.1.4 Weiterführende Definition operationelle Risiken;
Neu:3.2.1 Value at Risk, insbesondere neu die Verfahren zur Ermittlung des VaR: Varianz-Klovarianz-Ansatz, historische Simulation, Monte Carlo-Simulation, Kohärenz-Eigenschaften;
Neu: 3.2.2 Expected Shortfall
Neu: 4 Möglichkeiten der Inter-Risiko-Aggregation
teilweise neue Kontrollfragen
Es fallen weg insbes. Textabschnitte zu Basel 2.
Liebe Grüße