nochmal,
ich habe eine Frage zur Berechnung der ML-Schätzer.
Sie ist angelehnt an die Klausur vom 26. September 2008 (Aufgabe 5a). Für alle, die die Klausur nicht vorliegen haben, hier kurz die Zusammenfassung:
Eine Zeitreihe ist gegeben mit y_1...y_6={12,14,15,20,18,17}.
Für die ZR soll angenommen werden, dass es sich
Fall 1: um einen AR(1) Prozess mit Phi-Karret(1,1)=0,38 handelt
Fall 2: um einen AR(2) Prozess mit Phi-Karret(2,1)=0,47 und Phi-Karret(2,2)=-0,23 handelt
Man soll jetzt für beide Fälle die ML-Schätzer Theta(1,0) und Thetha(2,0) berechnen (also das was im Script auf Seite 68 unter 3.197 aufgeführt ist. Wenn ich das richtig sehe, bräuchte ich zur Berechnung aber die Werte für y_{1-1} und y_{1-2} also y_0 und y_-1, die nicht angegeben sind.
Kann ich die Werte aufgrund der Stationarität mit mü (Durchschnitt) gleichsetzen?
Viele Grüße & Danke im Voraus
Jürgen
ich habe eine Frage zur Berechnung der ML-Schätzer.
Sie ist angelehnt an die Klausur vom 26. September 2008 (Aufgabe 5a). Für alle, die die Klausur nicht vorliegen haben, hier kurz die Zusammenfassung:
Eine Zeitreihe ist gegeben mit y_1...y_6={12,14,15,20,18,17}.
Für die ZR soll angenommen werden, dass es sich
Fall 1: um einen AR(1) Prozess mit Phi-Karret(1,1)=0,38 handelt
Fall 2: um einen AR(2) Prozess mit Phi-Karret(2,1)=0,47 und Phi-Karret(2,2)=-0,23 handelt
Man soll jetzt für beide Fälle die ML-Schätzer Theta(1,0) und Thetha(2,0) berechnen (also das was im Script auf Seite 68 unter 3.197 aufgeführt ist. Wenn ich das richtig sehe, bräuchte ich zur Berechnung aber die Werte für y_{1-1} und y_{1-2} also y_0 und y_-1, die nicht angegeben sind.
Kann ich die Werte aufgrund der Stationarität mit mü (Durchschnitt) gleichsetzen?
Viele Grüße & Danke im Voraus
Jürgen