Folgendes Problem stellt sich:
Ich soll die Portfoliorendite eines Depots aus Renten / Schuldverschreibungen berechnen.
So wie ich meine Kursunterlagen im Kopf habe, wäre ich wie folgt vorgegangen:
1) barwertgewichtete Rendite
S. 9 (https://www.henningweb.de/Studium/Formelsammlung_InvFi.pdf)
Folgenden Alternativen Weg habe ich auch im Netz gefunden:
2) durationsgewichtete Rendite
S. 58 (bzw. 55) https://www.tu-chemnitz.de/mathematik/wima/deutsch/lehre/shared/scripten/indexa.pdf
Ich habe noch die alten Unterlagen (Diplom Kaufmann). In meinem Studium habe ich jedoch nur die barwertgewichtete Rendite kennengelernt. Was hat das mit der durationsgewichteten Rendite auf sich? Warum gibt es diese und wann muß ich diese anwenden?
Vielen lieben Dank für Eure Antwort. 🙂
Sven
Ich soll die Portfoliorendite eines Depots aus Renten / Schuldverschreibungen berechnen.
So wie ich meine Kursunterlagen im Kopf habe, wäre ich wie folgt vorgegangen:
1) barwertgewichtete Rendite
S. 9 (https://www.henningweb.de/Studium/Formelsammlung_InvFi.pdf)
Folgenden Alternativen Weg habe ich auch im Netz gefunden:
2) durationsgewichtete Rendite
S. 58 (bzw. 55) https://www.tu-chemnitz.de/mathematik/wima/deutsch/lehre/shared/scripten/indexa.pdf
Ich habe noch die alten Unterlagen (Diplom Kaufmann). In meinem Studium habe ich jedoch nur die barwertgewichtete Rendite kennengelernt. Was hat das mit der durationsgewichteten Rendite auf sich? Warum gibt es diese und wann muß ich diese anwenden?
Vielen lieben Dank für Eure Antwort. 🙂
Sven