Maximierung des Erwartungsnutzens

Mzausinger schrieb:

Guten Tag,

meine Frage:

habe das Skript der KE 2 bis Seite 66 recht gut bearbeitet.
Ab Seite 66 - insbesondere die Maximierung der Erwatungsnutzenfunktion - Versicherung, Deckungssumme - stellt sich mit als ??? dar !

Leider finde ich hier im Forum keinen einzigen Beitrag wo dieses Thema besprochen wird ? Bin in etwa der einzige dem diese Themenstellung Probleme bereitet ?

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Hallo Mzauninger,

2 Zustände liefern folgende Erträge:

(1) y1= Y-PD (vgl. S.69)
(2) Y2= Y-PD-S+D
Gleichung (1) nach D auflösen und in (2) einsetzen:
Y1(1-P)+Y2P +PS= Y Gesamt"ertrag" der Versicherung.
PS ist der Betrag, den man der Versicherung zahlen muss ====>

Fürs Portemonnaie bleibt nur noch: Y-PS= B (Budget)



Aus diesen Gleichungen wird eine Funktion des Erwartungsnutzens des Versicherungsprospekts gebildet:

V(Y)= wV(Y1)+(1-w)V(Y2) S.73
wobei Gleichung (1) für y1; (2) für Y2 einzusetzen sind.

Für den optimalen Versicherungsschutz aus den beiden Umwelt-Zuständen
soll die Deckungssumme maximiert werden mit dY/dD.
Für faire Versicherungen gilt: P=1-w <==> w= 1-P

ES ist daher -ein Wunder- D=S. Das Beispiel galt aber für eine konkave Erwartungsfunktion.

M.E. sind die Grafiken etwas verwirrend und unübersichtlich. Auch sind manche Gleichungen "plötzlich" umgestellt. 😕 War dieser Themenkreis mal Gegenstand einer Klausur? In den EAs hab ich nix gesehen darüber.

Gruß

Ich finde das auch sehr verwirrend. Kann mir das vielleicht jemand nochmal ausführlicher erklären? Vielleicht am Beispiel der Übungsaufgabe 43 auf Seite 73? Die Lösung in Skript hilft mir nicht wirklich...

Und vielleicht auch gleich die Übungsaufgabe 44 in ausführlicher Form?

Aber in den Klausuren seit 2007 kam es auch nicht vor... *hoff*