Risikotransformation durch Kreditinstitute

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rybio

Dr Franke Ghostwriter
ich bräuchte mal Bitte eure Hilfe bei der Klausur SS 09 Aufgabe 1c, (3), ich kann mir leider nicht ganz erklären wie man in dieser Aufgabe den EW und die Standardabweichung ausrechnet. Die Formeln hab ich für MyE & sigmaE aber von welchen Kennzahlen ich diese nehme, weiß ich leider nicht.
Hoffentlich kann mir jemand von euch auf die Sprünge helfen🙂
Danke schon mal.
Grüßle
 
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Du musst lediglich den Erwartungswert und die Standardabweichung des Kreditportfeuilles auf den einzelnen Geldgeber aufteilen. In dem Fall ergibt sich der Erwartungswert des einzelnen Anlergers aus 14/16= 0,875 und die Standardabweichung beträgt: 7,24/16 = 0,45 (Die Werte, die Du bei (2) errechnet hast).
Damit ist gezeigt, dass der Erwartungswert der Rückzahlung durch die Bildung einer Bank und der Vergabe der Kredite als Protfeuille für den einzelnen Geldgeber unverändert zur direkten Vergabe an einen Geldnehmer ist, jedoch das Risiko, also die Gefahr, dass der Rückzahlungsbetrag vom angestrebten Wert abweicht, sinkt.
Ich hoffe, das stimmt so und ist ist verständlich, viel Glück und Erfolg.

Gruß
 
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