Statistik - Skript Zeitreihenanalyse

Dr Franke Ghostwriter
Statistik - Skript Zeitreihenanalyse

Hallo,

hat schon mal einer von Euch das Skript "Zeitreihenanalyse und Anwendungen in der empirischen Kapitalmarktforschung" bearbeitet?

Ich bin ja einiges an mathematischen Texten gewöhnt und fürchte mich auch nicht vor einem Text mit vielen Formeln 😉 aber mit diesem habe ich ernsthafte Probleme. Und zwar deswegen, weil ich ihn völlig unstrukturiert finde: es werden Begriffe verwendet, die nicht oder (für mich) nicht ausreichend erklärt werden, fängt schon damit an, dass der Begriff "Zeitreihe" nicht erklärt wird und irgendwie habe ich noch nicht gerafft, worauf das Ganze hinaus will. Die "Definition" von Ergodizität auf Seite 20 finde ich auch interessant. Ich erwarte keine exakte mathematische Definition oder Sätze mit anschließendem Beweis - ist ja schließlich ein Wiwi-Skript - aber ob ein Wiwi-Studi mit dem, wie's jetzt klar kommt? 😕

Mich würde inteessieren, ob es Euch auch so geht, wie mir oder ob ich einfach nur anderes strukturiert bin als der Autor des Skripts. 🙄

Grüße von
Klara
 
Klara schrieb:
Mich würde inteessieren, ob es Euch auch so geht, wie mir oder ob ich einfach nur anderes strukturiert bin als der Autor des Skripts. 🙄

Die statistische Wahrscheinlichkeit dafür ist hoch 😉 Prof. Singer ist sehr nett, aber wirkt aber manchmal etwas - sagen wir - wie ein Statistik-Prof eben... 🙄

Ich habe das Skript nur mal überflogen, weil ich bei meiner Klausur noch auswählen konnte, in welchem Bereich ich mich prüfen lasse. Ich glaube, der Prof. steht sehr auf das Ökonometrie-Lehrbuch von Greene (Nummer 19 im Literaturverzeichnis) - möglicherweise findest Du darin ein paar Hinweise...

Ansonsten: viel Spaß beim Rumprobieren mit EViews 😀

Lg
Dirk
 
Greene ist ein Ökonometrie-Standardwerk. Die Darstellung ist allerdings etwas umfangreich, ca. 1000 Seiten. Nach ca. 600 Seiten gibt es ein Kapitel Zeitreihenanalyse. Das Problem ist, das man zum besseren Verständnis möglicherweise den einen oder anderen Blick auf die vorderen Seiten werfen muss.

Ohne Ökonometrie-Kenntnisse wird man vermutlich bei Texten, die sich an Ökonomen richten, gewisse Schwierigkeiten haben. Die Zeitreihenanalyse ist dort z.T. so mit der Ökonometrie verschränkt, dass sich ein eigenes Teilgebiet entwickelt hat: "Zeitreihenökonometrie".

Wenn man richtig einsteigen will, benötigt man eigentlich die Kenntnis einiger Grundbegriffe über Stochastische Prozesse.

Eine ganz gute Einführung in die Zeitreihenanalyse ist das Buch von Chatfield "The Analysis of Time Series" (2004, 6. Auflage).
 
Nur noch ein "Paar" Wochen bis zur Klausur und ich Frage mich noch immer, wie kann man die KE 889 am Besten lernen, zu mal es nur wenige Klausuraufgaben gibt.

Was ist mit den o.g. Buch von Prof. Singer, empfehlenswert?¿? Gibt es dort auch Übungen?¿?

Gruß Blob
 
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