Beispiel Internationale Preisdifferentzierung

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winonna

Dr Franke Ghostwriter
Hatt jemand vielicht die Lösung für den Beipiel Internationale Preisdifferenzierung?

Beispiel:

b) Ein unternehmen möchte sein produkt auf zwei teilmärkte A und B anbieten zwischen denen arbitrage stattfindet. Für beide teimärkete sind beide funktionen bekannt: teilmarkt A: XA=70000-700PA, teimarkt B: XB=60000-300PB. Die variablekosten sind einheitlich Kv=12, Arbitragekosten=20. Es soll angenommen werden dass eine volständige arbitrage vorliegt. Welche ist der Dekungsbeitrag?

c) Entspricht die differenz der preise exakt den arbitragekosten, beträgt das Deckungsbeitragsoptimum 2.977.000€. Optimale Preise pA=77, PB=57. Wie ist die Abweichung gegenüber dem Ergebnis aus b) zu erklären?

Bitte um hilfe dafür. Danke.
 
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A) also spontan hätte ich gesagt:
- gemeinsamen Deckungsbeitrag bilden, wobei die Arbitragkosten die Fix-Kosten in dem Ansatz sind (bin mir da aber nicht ganz sicher)
- pa = pb = p
- neuen DB ableiten und p max ermitteln
- p in DB einsetzen

oder

- gemeinsamen Deckungsbeitrag bilden, wobei die Arbitragkosten die Fix-Kosten in dem Ansatz sind (bin mir da aber nicht ganz sicher)
- pa & pb ableiten = maximale Preise
- pa und pb in DB einsetzen


b) 77 - 57 = 20 -> DB=2.977.000€
Damit sich ne Preisdifferenzierung lohnt, müssen die Arbitragekosten < Differenz DBa)-DBb) sein
Erklärung: 77 und 57 müssen gleichzeitig die gewinnmaximalen Preise sein
Der Käufer wird wohl in seinem Heimatmarkt (A) kaufen, da es egal ist wo er kauft, denn die Kosten sind ja die Gleichen, dank Arbitragekosten von 20.

Aber im Prinzip hab ich keine Ahnung
 
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Internationale Preisdifferenzierung
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Wuschel1985
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