von Studenten für Studenten
Grundsatz I
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Grundsatz I (quantitative Mindestkapitalstandards) wurde im Zuge von Basel II durch die Solvabilitätsverordnung (SolvV) ersetzt. Hierbei enthält die SolvV neben dieser ersten Säule auch die dritte Säule (= Offenlegungsstandards).
Die qualitativen Anforderungen der zweiten Säule wurden in Deutschland in den MaRisk (Mindestanforderungen für das Risikomanagement) umgesetzt.
Zum Thema Bankenaufsichtsrecht findest Du z.B. etwas in den Unterlagen zum Kolloquium vom 28.07.07 und im Monatsbericht 12/2006 der Deutschen Bundenbank.
Gruß
Christiane
Die qualitativen Anforderungen der zweiten Säule wurden in Deutschland in den MaRisk (Mindestanforderungen für das Risikomanagement) umgesetzt.
Zum Thema Bankenaufsichtsrecht findest Du z.B. etwas in den Unterlagen zum Kolloquium vom 28.07.07 und im Monatsbericht 12/2006 der Deutschen Bundenbank.
Gruß
Christiane
Und wenn ich mich recht erinnere, gibt es vom Lehrstuhl dazu noch etwas extra im Downloadbereich.
Wenn ich das richtig verstehe entspricht also Grundsatz I der 1. Säule von Basel II. Ist dass dann 1:1 in die Solvabilitätsverordnung übernommen worden?
Naja... 🙄 Es geht zwar sowohl bei dem Grundsatz I als auch bei der ersten Säule von Basel II um die Mindesteigenkapitalanforderungen, allerdings wurde das Kreditrisiko im Grundsatz I nur unzureichend differenziert und operationale Risiken wurden gar nicht berücksichtigt.
Nach Basel I musste jeder Kredit* mit 8% Eigenkapital unterlegt werden.
Nach Basel II ist das individueller: Beim Standardansatz bemisst sich das Risikogewicht (20%-150%), nach externen Ratings, beim IRB-Ansatz wird das interne Rating des Kreditinstituts zugrunde gelegt. (Hierbei können die Risikogewichte bei den guten Bonitäten sogar unter 20%, bei den schlechten Bonitäten über 150% liegen.) Außerdem werden Sicherheiten stärker berücksichtigt, beim fortgeschrittenen IRB-Ansatz spielt auch die Laufzeit eine Rolle.
Wirf doch z.B. mal einen Blick auf die Homepage der KfW; unter Research/Schwerpunktthemen/BaselII/Präsentationen liefert die oberste Präsentation ("Neue Anforderungen an Kreditnehmer im Bauwesen nach Basel II") einen recht guten Einstieg ins Thema... (Von Seite 17/18 abgesehen geht's auch gar nicht speziell um's Bauwesen, sondern allgemein um Basel II, Rating und Kreditkonditionen.)
*) Ausnahmen: OECD-Staaten 0%, Kreditinstitute OECD-Staaten 20% Risikogewicht (also 20% von 8%), Realkredite 50% Risikogewicht
Ja, genau!
Das Kreditausfallrisiko kann in den erwarteten und den unerwarteten Verlust unterteilt werden. Hierbei errechnet sich der erwartete Verlust wie folgt:
EL = Exposure at Default (EAD) * Loss given Default (LGD) * Probability of Default (PD)
Beim IRB-Basisansatz wird nur die PD vom Kreditinstitut intern ermittelt (LGD sowie EAD werden aufsichtsrechtlich vorgegeben); beim fortgeschrittenen IRB-Ansatz ermittelt das Kreditinstitut nicht nur die PD, sondern auch LGD und EAD intern.
Auf der Homepage der Bundesbank wird unter Bankenaufsicht - Basel II das Thema auch sehr gut übersichtsmäßig dargestellt.
Noch eine Bemerkung zu den IRB-Ansätzen: Ich gehe davon aus, dass der Lehrstuhl das nicht so genau nimmt, aber in der Umsetzung von Basel II in nationales Recht wurde die Unterscheidung zwischen Basis- und fortgeschrittenem IRBA nicht vorgenommen. Sprich es gibt - rein rechtlich - nur einen IRBA. Bei dem kann die Bank allerdings entweder die PD schätzen oder PD, LGD und EAD, wie Chocoholic schon schrieb.
Noch eine Bemerkung zu den IRB-Ansätzen: Ich gehe davon aus, dass der Lehrstuhl das nicht so genau nimmt, aber in der Umsetzung von Basel II in nationales Recht wurde die Unterscheidung zwischen Basis- und fortgeschrittenem IRBA nicht vorgenommen. Sprich es gibt - rein rechtlich - nur einen IRBA. Bei dem kann die Bank allerdings entweder die PD schätzen oder PD, LGD und EAD, wie Chocoholic schon schrieb.
Eigentlich kann der Lehrstuhl das aber gar nicht so genau nehmen: In den Kolloquium-Unterlagen (Bankenaufsicht, Seite 12) sind die IRB-Ansätze nämlich als "interne, aufsichtsrechtlich genehmigte Ratingverfahren" beschrieben und in den IRB-Basisansatz und den Fortgeschrittenen IRB-Ansatz unterteilt...
(Auch anschließend ist von IRB-Ansätzen [Plural!] die Rede.)
Um so besser, wenn's nicht so genau genommen wird,. Ist sprachlich nämlich sonst völlig umständlich.😱
Tut mir leid, nochmal damit stressen zu müssen, aber ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich den Zusammenhang zwischen den IRB-Ansätzen und dem VaR verstanden habe...
Ziel ist es, die Solvabilitätsbedingung
ß x Risikopotential <= Deckungspotential aufstellen zu können. Das Deckungspotential besteht aus dem Eigenkapital (mit aufsichtsrechtl. Erweiterungen) abzüglich den EL (= Pauschalwertberichtigung). Das Risikopotential sind die UL.
EL = EAD x LGD x PD
VaR = EL + UL Was ist mit M (effective Maturity), wird schön aufgelistet im Kurs und taucht dann nie wieder auf... 😕
Also braucht man den VaR und die EL um UL bestimmen zu können. Oder geht das auch irgendwie anders?
Wenn hingegen der Standard-Ansatz verwendet wird, ergibt sich das Risikopotential einfach aus
Risikopotential = Bemessungsgrundlage x Konversionsfaktor x KSA-Risikogewicht
Konversionsfaktor = Anzahl der Kredite?
Was mir nur nicht klar ist, wie man in diesem Fall die EL bestimmt, da diese ja noch das Eigenkapital korrigieren müssen.
Stimmt das soweit alles?
Ich hatte mir aufgeschrieben, dass
So wie ich das verstanden habe sind die EL = Kreditrisiken bzw. Ausfallrisiken und die UL = Marktpreisrisiken, richtig?
Und was ist mit den operationellen Risiken?
Zwischen den Liquiditätsvorschriften und den Solvabilitätsvorschriften gibt es keine mathem. Beziehungen, oder?
Ist das Handelsbuch noch aktuell? Gem. Grundsatz I wurde da ja unterschieden, wer was als Risikopotential einstufen muss.
Wenn in der Klausur was zum Thema Bankenaufsicht zum Rechnen dran kommen sollte, dann kann es doch nur innerhalb der 1. Säule oder bzgl. der Liquiditätsvorschriften sein, oder?
Ich weiß, sind jetzt extrem viele Fragen auf einmal... So habe ich mir das ganze jetzt zurecht gelegt und hoffe, damit nicht völlig daneben zu liegen.
Ziel ist es, die Solvabilitätsbedingung
ß x Risikopotential <= Deckungspotential aufstellen zu können. Das Deckungspotential besteht aus dem Eigenkapital (mit aufsichtsrechtl. Erweiterungen) abzüglich den EL (= Pauschalwertberichtigung). Das Risikopotential sind die UL.
EL = EAD x LGD x PD
VaR = EL + UL Was ist mit M (effective Maturity), wird schön aufgelistet im Kurs und taucht dann nie wieder auf... 😕
Also braucht man den VaR und die EL um UL bestimmen zu können. Oder geht das auch irgendwie anders?
Wenn hingegen der Standard-Ansatz verwendet wird, ergibt sich das Risikopotential einfach aus
Risikopotential = Bemessungsgrundlage x Konversionsfaktor x KSA-Risikogewicht
Konversionsfaktor = Anzahl der Kredite?
Was mir nur nicht klar ist, wie man in diesem Fall die EL bestimmt, da diese ja noch das Eigenkapital korrigieren müssen.
Stimmt das soweit alles?
Ich hatte mir aufgeschrieben, dass
- die Ausfallrisiken mittels Ratingverfahren (Standard- oder IRB-Verfahren) und
- Marktpreisrisiken, operationelle Risiken sowie Kreditrisiken mit dem VaR bestimmt werden
So wie ich das verstanden habe sind die EL = Kreditrisiken bzw. Ausfallrisiken und die UL = Marktpreisrisiken, richtig?
Und was ist mit den operationellen Risiken?
Zwischen den Liquiditätsvorschriften und den Solvabilitätsvorschriften gibt es keine mathem. Beziehungen, oder?
Ist das Handelsbuch noch aktuell? Gem. Grundsatz I wurde da ja unterschieden, wer was als Risikopotential einstufen muss.
Wenn in der Klausur was zum Thema Bankenaufsicht zum Rechnen dran kommen sollte, dann kann es doch nur innerhalb der 1. Säule oder bzgl. der Liquiditätsvorschriften sein, oder?
Ich weiß, sind jetzt extrem viele Fragen auf einmal... So habe ich mir das ganze jetzt zurecht gelegt und hoffe, damit nicht völlig daneben zu liegen.
Ups, so viel Fragen. Ich hab das aktuelle Skript zu dem Thema nicht und die SolvV liegt leider im Büro. Ich versuche mal wenigstens das zu beantworten, was mir aus dem Kopf noch einfällt:
Aber das musst Du wahrscheinlich nur wissen, dass es so ist. Ich glaube nicht, dass ihr eine VaR berechnen können müsst. Nur prinzipiell wissen, wie's funktioniert. Aber das steht im Kurs (war zumindest bei mir noch so)
Die Marktrisiken sind die Risiken, die den Marktpreis einer z.B. Anleihe beeinflussen, aber eben nicht in der Bonität des Emittenten begründet sind. Der Preis eines Wertpapiers ist jaz zum Beispiel auch von allgemeinen Marktbewegungen (z.B. Krisen in einer Branche) abhängig.
Das operationelle Risiko besteht neben den beiden obigen Risikoarten als dritte Risikokategorie. Das ist ganz neu im Vergleich zum alten Grundsatz I. Zu diesen Risiken gehören z.B. menschliches Versagen, Brand im Rechenzentrum, Diebstahl etc. Also eigentlich all die Dinge, die eine Bank nicht unmittelbar durch Gestaltung ihres Primärgeschäftes beeinflussen kann. Ein Zahlungsverkehrsabwickler/Euroclearer hat z.B. fast keine Marktpreisrisiken, nur geringe Kreditrisiken (weil Abwicklung nur für Banken und lediglich Intraday- bzw. Overnight-Kredite), aber ein relativ hohes operationelles Risiko, weil er darauf angwiesen ist, dass seine IT funktioniert - immer! - sonst kann er kein Geschäft machen und verliert seine einzige Einnahmequelle. (drastisch gesprochen)
Ich hoffe, das hilft und Chocoholic, korrigier mich bitte, wo ich falsch liege.
Das ist richtig und geht leider auch nicht viel anders, sonst wären die UL ja nicht mehr unexpected.😉
Aber das musst Du wahrscheinlich nur wissen, dass es so ist. Ich glaube nicht, dass ihr eine VaR berechnen können müsst. Nur prinzipiell wissen, wie's funktioniert. Aber das steht im Kurs (war zumindest bei mir noch so)
Äh, nicht so ganz. Der Konversionsfaktor ist aufsichtlich vorgegeben und eine prozentuale Größe zwischen 0 und 100%. Wie hoch genau der jeweils ist, hängt vom zu Grunde liegenden Geschäft ab.
Die Bezeichnungen sind etwas unglücklich gewesen im alten Grundsatz I. In der SolvV gibt es Ausfallrisiken (im Prinzip Kreditrisiken), die hängen von der Bonität des Geschäftspartners ab. Bei einem Kredit eben die Ausfallwahrscheinlichkeit des Kreditnehmers. In den IRB-Ansätzen sind das die UL, da die EL bereits durch entsprechende Risikovorsorge und Preissetzung (z.B. über den Zinssatz) abgedeckt sein sollten.
Die Marktrisiken sind die Risiken, die den Marktpreis einer z.B. Anleihe beeinflussen, aber eben nicht in der Bonität des Emittenten begründet sind. Der Preis eines Wertpapiers ist jaz zum Beispiel auch von allgemeinen Marktbewegungen (z.B. Krisen in einer Branche) abhängig.
Das operationelle Risiko besteht neben den beiden obigen Risikoarten als dritte Risikokategorie. Das ist ganz neu im Vergleich zum alten Grundsatz I. Zu diesen Risiken gehören z.B. menschliches Versagen, Brand im Rechenzentrum, Diebstahl etc. Also eigentlich all die Dinge, die eine Bank nicht unmittelbar durch Gestaltung ihres Primärgeschäftes beeinflussen kann. Ein Zahlungsverkehrsabwickler/Euroclearer hat z.B. fast keine Marktpreisrisiken, nur geringe Kreditrisiken (weil Abwicklung nur für Banken und lediglich Intraday- bzw. Overnight-Kredite), aber ein relativ hohes operationelles Risiko, weil er darauf angwiesen ist, dass seine IT funktioniert - immer! - sonst kann er kein Geschäft machen und verliert seine einzige Einnahmequelle. (drastisch gesprochen)
Nein, keinerlei mathematische Beziehung. Die eine Vorschrift hat nichts mit der anderen zu tun. Beide sollen lediglich dazu beitragen, die Risiken von Banken zu begrenzen. Die Bezugsgrößen sind ja auch voneinander verschieden.
Das betraf ja die Marktpreisrisiken. Daher ist das noch immer aktuell. Durch Basel II hat sich nicht wirklich was im Bereich der Marktpreisrisiken verändert, die waren im Grundsatz I ja schon rech gut abgebildet. Daher wurden die bestehenden Regelungen auch übernommen.
Ja, da liegst Du richtig. In Säule 3 gibt es nichts zu rechnen und Säule 2 hat zwar was zum Rechnen, aber das dann höchstens im Rahmen von Sanktionsmaßnahmen. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das abgefragt werden soll. Die LiqV würde sich anbieten, da als Rechnerei einfacher als SolvV, aber auch da würde ich mich nicht all zu verrückt machen. Das Prinzip ist nicht so schwierig! 🙂
Ich hoffe, das hilft und Chocoholic, korrigier mich bitte, wo ich falsch liege.
Danke sunshine, aber ich blick es leider immer noch nicht (ich bin doch sonst nicht so blöd 😕).
So, nochmal ein neuer Anlauf: Ist es so, dass man die Ausfallrisiken und die Marktpreisrisiken komplett getrennt ermittelt, wobei man bei BEIDEN entweder Standardverfahren und IRB + VaR anwenden kann?
Gehören IRB + VaR IMMER zusammen?
hier kommen doch keine UL drin vor?? Oder schließt der Begriff "IRB-Ansatz" den VaR tatsächlich mit ein?
Und bei der Ermittlung der Ausfallrisiken, sowohl bei Standardverf. als auch bei VaR+IRB, wird das EL dann nicht mehr vom Eigenkapital abgezogen oder wie???
So: Wie aggregiere ich denn dann die 3 Risiko-Arten zum Risikopotential?
Und dann gibts da ja noch das schöne RHO "R"... 😕
Ich krieg die Krise, ich steig einfach nicht durch... Mein Skript ist von 2004, habt ihr evtl. neuere oder bin ich einfach zu stulle? 😱
So, nochmal ein neuer Anlauf: Ist es so, dass man die Ausfallrisiken und die Marktpreisrisiken komplett getrennt ermittelt, wobei man bei BEIDEN entweder Standardverfahren und IRB + VaR anwenden kann?
Gehören IRB + VaR IMMER zusammen?
IRB-Ansatz: EL = EAD x LGD x PD
hier kommen doch keine UL drin vor?? Oder schließt der Begriff "IRB-Ansatz" den VaR tatsächlich mit ein?
Und bei der Ermittlung der Ausfallrisiken, sowohl bei Standardverf. als auch bei VaR+IRB, wird das EL dann nicht mehr vom Eigenkapital abgezogen oder wie???
Um die Marktpreisrisiken zu ermitteln benutzt man dann ebenfalls Standardverfahren / IRB + VaR, wobei man zwischen Handelsbuchinstituten und Nichthandelsbuchinstituten unterscheiden muss....?
kann man das irgendwie berechnen? Sagt jetzt bitte nicht Standardansatz oder IRB + VaR...
So: Wie aggregiere ich denn dann die 3 Risiko-Arten zum Risikopotential?
Und dann gibts da ja noch das schöne RHO "R"... 😕
Ich krieg die Krise, ich steig einfach nicht durch... Mein Skript ist von 2004, habt ihr evtl. neuere oder bin ich einfach zu stulle? 😱
Es gibt einfach Dinge, die wollen einem nicht in die Birne. Und ich hoffe, ich kann helfen. Die Sachen, bei denen ich mir jetzt nicht sicher bin, kennzeichne ich jetzt einfach mal entsprechend und schau's mir morgen im Büro zusammen mit der SolvV an. Dann sollte ich wieder Sicherheit gewinnen.😉
Ja, Ausfallrisiken und Marktpreisrisiken werden getrennt voneinander ermittelt. Sprich sie sind beide Bestandteile des Risikopotenzials, die aber nichts miteinander zu tun haben, sondern sich aufgrund unterschiedlicher Ursachen ergeben. Grob gesagt resultieren Ausfallrisiken aus der Person des Schuldner und Marktpreisrisiken aus Bewegungen des Marktes. Nimm eine Anleihe: Die kann ausfallen, weil der Emittent insolvent wird. Du kannst aber auch Verluste erleiden, weil sich der Kurs der Anleihe nach unten bewegt (angenommen, Du hast sie direkt und ohne Gegengeschäft im Bestand) und Grund für diese Bewegung sind nicht schlechte Nachrichten über den Emittenten sondern eine Rezession, die dazu führt, dass die Branche (z.B. Bau) schlecht angesehen wird, obwohl der Emittent selbst noch erste Bonität hat (zugegeben: etwas konstruiert, gerade mit Bau, aber egal).
So, beim Ausfallrisiko kann man jetzt das Standardverfahren oder einen der IRB-Ansätze verwenden. Wobei beim Standardverfahren auf externe Ratings (von Ratingagenturen) oder reine aufsichtliche Bonitätsgewichte aufgrund der Schuldnergruppe (wenn kein externes Rating vorhanden) als Grundlage dienen. Bei den IRB-Ansätzen ist immer ein internes Rating der Bank die Grundlage für die Bestimmung des Bonitätsgewichts. Dieses interne Rating materialisiert sich in Form einer Ausfallwahrscheinlichkeit (PD). Und die Bank kann noch mehr (LGD, EAD) selbst schätzen oder auf die aufsichtlichen Werte zurück greifen. Die Wahl zwischen den Ansätzen obliegt dem Kreditinstitut.
Beim Marktpreisrisiko können die vorgegebenen Standardverfahren verwendet werden oder eben eigene Risikomodelle, die in aller Regel auf dem VaR basieren. Zum Einsatz kommen in dem Fall z.B. Monte-Carlo-Simulationen oder historische Simulationen.
Im Prinzip kannst Du in beiden Fällen davon sprechen, dass es Standardverfahren oder eigene Risikomodelle gibt. Die eigenen Risikomodelle beruhen beim Ausfallrisiko jedoch auf internen Ratings (deswegen IRB) und daraus resultierenden Ausfallwahrscheinlichkeiten und beim Marktpreisrisiko auf der Entwicklung von Marktpreisen. (hm, doppelmoppel irgendwie)
Genau das muss ich mir morgen nochmal in Ruhe anschauen, bevor ich hier steif und fest was falsches behaupte. Sorry.😱
Die Ermittlung des Risikodeckungspotenzials, hier des haftenden Eigenkapitals erfolgt in jedem Fall unabhängig vom verwendeten Ansatz und ist in § 10 KWG geregelt. Demnach gehören Vorsorgereserven nach § 340f HGB zum Ergänzungskapital einer Bank. Bei IRBA-Banken dann auch noch anerkennungsfähige Wertberichtigungen (die Formulierung ist ehrlich gesagt ziemlich konfus). Ergo: EL in Form von Risikovorsorge wird eben nicht vom EK abgezogen sondern dazu gezählt. (Oh Gott, hoffentlich erzähl ich gerade keinen Stuss!)
Wie ich oben schon schrieb: Standardverfahren oder eigene Modelle, die kein IRBA sind. Genau, und dann wird die Unterscheidung zwischen Handelsbuch- und Nichthandelsbuchinstitut relevant. Und zwar, weil Handelsbuchinstitute die Aktien- und Zinsrisiken aus dem Handelsbuch zusätzlich berücksichtigen müssen.
'tschuldige, aber: Ermittlung eben über den jeweiligen Ansatz. Nicht ganz unkompliziert. Nichts für eine Klausur jedenfalls. Dafür eignen sich allerhöchstens die Standardansätze und selbst da liefert das Skript zu wenig, um Berechnungen des Risikos in der Klausur zu verlangen. Da kann's höchstens um inhaltliche Aspekte a la erläutern Sie hinauslaufen.
Im Prinzip einfach addieren.😀
So, und jetzt mal bitte einfach durchatmen. Ich geh mal noch was in den Untiefen meines PCs suchen, was Dir vielleicht hilft. Mal schauen, ob ich's finde.
So, gefunden. Ist zwar noch alter Grundsatz I (Stand dürfte irgendwann 2001/2002 sein), macht aber vielleicht das Grundkonstrukt einleuchtender:
Anhang anzeigen ÜbersichtGI.pdf
Anhang anzeigen ÜbersichtGI.pdf
Vermutlich liegst Du bei folgendem Punkt nicht wirklich falsch, aber in den Kolloquiumsunterlagen ist das anders dargestellt. Hierbei ist natürlich zu berücksichtigen, dass die Unterlagen nur einen sehr groben Überblick geben und alles stark vereinfachen... (Es ist z.B. immer nur von Deckungspotential, nicht aber von haftendem Eigenkapital oder Drittrangmitteln die Rede; auf Details zur Ermittlung des haftenden Eigenkapital wird z.B. auch nicht eingegangen.)
Gemäß Seite 15 der Kolloquiumsunterlagen werden die erwarteten Verluste üblicherweise als PWB berücksichtigt, d.h. durch entsprechende Abschreibungen voll vom EK abgezogen. (Bzw. wären Differenzbeträge bei der Ermittlung des EK's zu berücksichtigen, sofern der Abzug nicht in Höhe der EL's erfolgt.)
Ich denke schon... Schließlich wird der UL als Differenz zwischen VaR und EL ermittelt!
Okay, dann nehmt die Unterlagen als Basis, das wird aus der Berücksichtigung der Differenzbeträge herrühren, dass ich da so konfus bin, vermute ich mal, aber Bitz wird's schon richtig geschrieben haben. Ist halt alles stark vereinfacht, reicht aber auch aus. *find*
Zu den UL:
Der Witz ist ja, dass gerade die UL mit Deckungspotenzial unterlegt werden sollen. Die kann man aber nicht direkt berechnen, also greift man darauf zurück, dass man sehr wohl einen EL schätzen kann und auch einen VaR. Da der VaR = EL + UL und die EL = EAD x LGD x PD gilt letzlich für den UL = VaR - (EAD x LGD x PD)
Zu den UL:
Der Witz ist ja, dass gerade die UL mit Deckungspotenzial unterlegt werden sollen. Die kann man aber nicht direkt berechnen, also greift man darauf zurück, dass man sehr wohl einen EL schätzen kann und auch einen VaR. Da der VaR = EL + UL und die EL = EAD x LGD x PD gilt letzlich für den UL = VaR - (EAD x LGD x PD)
Ich danke euch, so gaaaaaaaaaaanz laaaaaaaaaaaaaaaaangsam komme ich der Sache näher
Was ich noch entdeckt habe wegen IRB und fortgeschrittenenm IRB: Der fortgeschrittene soll erst ab Ende 2007 für Großbanken gelten... Bis jetzt gilt nur der Basis-IRB.
Kreditausfallrisiken
So wie ich das hier verstehe wird zur Ermittlung der Marktpreisrisiken nicht auf Standard- und IRB-Ansatz zurückgegriffen, sondern entweder auf
So, ich hoffe, so langsam nähere ich mich dem Ziel...
Was ich noch entdeckt habe wegen IRB und fortgeschrittenenm IRB: Der fortgeschrittene soll erst ab Ende 2007 für Großbanken gelten... Bis jetzt gilt nur der Basis-IRB.
Kreditausfallrisiken
- Standard-Ratingverfahren
- IRB + VaR
So wie ich das hier verstehe wird zur Ermittlung der Marktpreisrisiken nicht auf Standard- und IRB-Ansatz zurückgegriffen, sondern entweder auf
- VaR, oder auf
- Standardverfahren des Grundsatz I (S.177 unten im Skript).
- Basisindikatoransatz (15 % des Dreijahresdurchschnittes )
- Standardansatz, wobei es sich nicht um den Standardansatz der Ratingverfahren handelt (logischerweise) - Link: https://de.wikipedia.org/wiki/Standardansatz
- Advanced Measurement Approach (AMA) oder auch fortgeschrittener Messansatz
So, ich hoffe, so langsam nähere ich mich dem Ziel...
Ja, so langsam näherst Du Dich.😀
Noch was: der VaR ist eine Möglichkeit ein Risiko zu messen, aber er gehört nicht zu den Messverfahren im eigentlichen Sinne:
Kreditausfallrisiken
Noch was: der VaR ist eine Möglichkeit ein Risiko zu messen, aber er gehört nicht zu den Messverfahren im eigentlichen Sinne:
Kreditausfallrisiken
- Standardverfahren (dabei kann auf externe Ratings zurückgegriffen werden, sofern vorhanden)
- IRBA (dabei kommen interne Ratings zur Anwendung; das Verfahren beinhaltet die Ermittlung des VaR, aber eigentlich geht's um den UL)
- eigene Modelle (i.d.R. Ermittlung des VaR)
- Standardverfahren des Grundsatz I (S.177 unten im Skript) (steht identisch auch in der SolvV).
- Basisindikatoransatz (15 % des Dreijahresdurchschnittes )
- Standardansatz, wobei es sich nicht um den Standardansatz der Ratingverfahren handelt (logischerweise) - Link: https://de.wikipedia.org/wiki/Standardansatz
- Advanced Measurement Approach (AMA) oder auch fortgeschrittener Messansatz
Standard ist halt das, was alle können (sollten). Denk Dir mal drei verschiedene Namen dafür aus.😱 Nee, das ist schon gut so. Aber man muss halt wissen, in welcher Risikokategorie man unterwechs ist, damit man weiß, was bei welchem Standard zu tun ist.
Im Prinzip ja.😀 Es gibt da noch ein paar Bonitätsgewichte und Berücksichtigungschnickschnack, aber im Prinzip ja.😉
Aber denk dran: UL nur im IRBA. Nicht beim Standardansatz, der kennt den Begriff nicht.😛
Aber denk dran: UL nur im IRBA. Nicht beim Standardansatz, der kennt den Begriff nicht.😛
Na, das mit dem Standrad ist ja nun ganz einfach: Das ist ein Fahrrad, dass schon länger nicht mehr bewegt wurde. Ein Standrad eben. Je nachdem wo das steht, kann das ein nicht zu vernachlässigendes operationelles Risiko darstellen.😛
lol........ Danke dir!
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