Interner Zinsfuß

Björn,

wenn auf eine Auszahlung in t=0 nur eine Einzahlung in t=T erfolgt, (z.B. Zero Bond Anleihen) gilt:
r°=(WurzelT aus (e^t/-e°))-1

Mit [ Wurzel T aus et/-e0 ] - 1

Soweit so gut! Ich habe allerdings ein Problem mit der Kuponanleihe. eine Auszahlung dann bis T-1 gleichbleibende Einzahlungen und eine Abschlussahlung; interner Zinsfuss nach Umstellung r0=z, das würde ja bedeuten, dass es sich hierbei um die gleichbleibenden Einzahlungen handelt. Beispiel 2.02 im Skript stellt aus auch genauso dar, in der September 2007 Klausur geht es auch um das Thema! Kuponanleihe Zahlungsreihe 77, was ist da der interne Zinsfuß! Doch wohl kaum 77 % in der Musterlösung steht 7 %, aber dem kann ich gerade überhaupt nicht folgen.

Kann mir da mal jemand auf die Sprünge helfen. Danke!

viele Grüße
Euer Heiko

In der KE 1 auf Seite 7 steht beim internen Zinsfuß für Kuponanleihen:

e1 = e2 = ... = eT-1 = z * (-e0)

also ist z = e1 / -e0 = 77/1100 = 7%

Liebe Grüße, Johanna

paprika schrieb:

In der KE 1 auf Seite 7 steht beim internen Zinsfuß für Kuponanleihen:

e1 = e2 = ... = eT-1 = z * (-e0)

also ist z = e1 / -e0 = 77/1100 = 7%

Liebe Grüße, Johanna

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....man was bin ich doof, ich habe immer durch 1.000 gerechnet😛

Wisst ihr auch, wie man das in der Klausuraufgabe (09/07, Aufgabe 3) macht?

Da bekomme ich das einfach nicht hin, weil am Anfang nur 95% eingezahlt werden...
Hätte vielleicht jemand einen kleinen Schubser in die richtge Richtung?