Value at Risk

View all featured content
2

2711

Dr Franke Ghostwriter
Weiss jemand, warum die Kennzahl VaR nicht direkt als Risikopotenzial im Sinne der SolvV verwendet werden kann, sondern zunaechst durch den Solvabilitaetskoeffizienten Beta geteilt werden muss (s. KE 2, Seite 108ff.)?

Herzlichen Dank fuer eure Hilfe!
 
Nach Datum sortieren Nach Stimmen sortieren
Der Solvabilitätskoeffizient Beta stellt eine als angemessen erachtete Relation zwischen Ddeckungs- und Risikoindikator dar. In der SolvV ist festgelgt, dass das Verhältnis zwischen dem "modifizierten verfügbaren Eigenkapital" und der Summer der ihrem Risiko entsprechend gewichteten Indikatoren für die verschiedenen Risikokategorien einer Bank 8% (Beta = 8) täglich zum Geschäftsschluss nicht unterschreiten darf.
S.a. KE 2 Kapitel 4.3.4.1
 
Positive Stimme 0 Negative Stimme
Antworten

Weiter lesen

M
  • Frage Frage
Verständnisproblem Stillhalterposition
Antworten
2
Aufrufe
1K
Metamorphosis
M
J
  • Artikel Artikel
Fernuni Hagen Bachelor of Laws LL.B. Erfahrungsbericht (5 min Lesezeit)
Antworten
2
Aufrufe
10K
eddie22
E
D
  • Frage Frage
Branch and Bound S. 33 Ganzzahlige Optimierung
Antworten
1
Aufrufe
1K
Dino88
D
J
  • Frage Frage
Vorgehensweise bei der Bearbeitung des Moduls
Antworten
1
Aufrufe
1K
embi
E
W
  • Frage Frage
Überdeckungs- und Partitionsproblem
Antworten
8
Aufrufe
4K
WiWi_Master
W
Oben