Value at Risk

Weiss jemand, warum die Kennzahl VaR nicht direkt als Risikopotenzial im Sinne der SolvV verwendet werden kann, sondern zunaechst durch den Solvabilitaetskoeffizienten Beta geteilt werden muss (s. KE 2, Seite 108ff.)?

Herzlichen Dank fuer eure Hilfe!

Der Solvabilitätskoeffizient Beta stellt eine als angemessen erachtete Relation zwischen Ddeckungs- und Risikoindikator dar. In der SolvV ist festgelgt, dass das Verhältnis zwischen dem "modifizierten verfügbaren Eigenkapital" und der Summer der ihrem Risiko entsprechend gewichteten Indikatoren für die verschiedenen Risikokategorien einer Bank 8% (Beta = 8) täglich zum Geschäftsschluss nicht unterschreiten darf.
S.a. KE 2 Kapitel 4.3.4.1