Auf Seite 28 der Ke6 steht zur Erläuterung der Formel "22" zur Portfeuillerendite : epj = x1 e1j + x2 e2j
"Die Portefeuillerendite bei Zustand j ergibt sich also als gewogener Durchschnitt der wertpapierindividuellen Renditen."
Meines Wissens berechnet sich der gewogene Durchschnitt aber indem man den Ausdruck nochmal durch die Gewichte dividiert. Hier also:
epj = x1 e1j + x2 e2j / x1+x2.
Überseh ich da was oder ist das nur ne unglücklich gewählte Formulierung.:confused
"Die Portefeuillerendite bei Zustand j ergibt sich also als gewogener Durchschnitt der wertpapierindividuellen Renditen."
Meines Wissens berechnet sich der gewogene Durchschnitt aber indem man den Ausdruck nochmal durch die Gewichte dividiert. Hier also:
epj = x1 e1j + x2 e2j / x1+x2.
Überseh ich da was oder ist das nur ne unglücklich gewählte Formulierung.:confused
