Riskoscheu, Risikoneutral, Risikobereitschaft

Ja, mit Erwartungswert und Standardabweichung, die dem jeweiligen Risiko entspricht. Ein risikoneutrales Subjekt entscheidet rein nach dem Erwartungswert, ein risikoscheues muss steigendes Risiko durch einen ebenfalls steigenden Erwartungswert ausgleichen, während ein risikofreudiges mit sinkendem Erwartungswert steigendes Risiko akzeptiert. Entsprechend verlaufend die dementsprechenden Indifferenzlinien.

Bei Bernoulli: risikoscheu - degressiv steigende Funktion
risikoneutral - lineare Funktion
risikofreudig - progressiv steigende Funktion
Rechnerisch ermittelbar durch 2. Ableitung!

jessi

D.h. Also ist der erwartungswert z.b. 20 und Sigma 30, dann ist der Anleger risikofreudig.
Ist Sigma aber 25 so ist der anleger risikoscheu.

Oder Hab ich jetzt etwas missverstanden?

Das lässt sich leider nicht verallgemeinern. Das hängt von der Funktionsgleichung ab, oder auch bei diesem "Petersburger Spiel" von Minimalgewinnen und Verhältnis Einsatz zu Rückzahlung, persönlichen Präferenzen etc.
Die obige Erklärung war nur zur prinzipiellen Unterscheidung gedacht.
Wird aber in etlichen alten Klausuraufgaben gefragt, wenn du die Musterlösungen durch hast, solltest du damit keine Probleme mehr haben. Es bestehen nämlich auch gewisse Parallelitäten von Portefeuille zu Bernoulli, was das Risiko angeht, so dass sich das ähnlich lösen lässt.