zusammen!
ich arbeite gerade die KE 2 durch und nun ist mir aufgefallen, dass auf den seiten 59-61 etwas komisch ist...und zwar:
das sicherheitsäquivalent ist ja der ertrag, den der konsument mit SICHERHEIT erhalten würde und wird mit Ys bezeichnet...der erwartete ertrag des prospekts, der mit einem RISIKO behaftet ist, wird mit E(Y) bezeichnet...
nun, auf seite 60 geht es um das risikoverhalten eines konsumenten...
risikoscheu ist derjenige, der den sicheren ertrag dem risikobehafteten erwarteten ertrag des prospekts vorzieht...ist ja einleuchtend...
ALLERDINGS wird formell geschrieben, dass in diesem fall Ys < E(Y) gilt.
und genau umgekehrt ist es für die risikofreude geschrieben...
ist das nun ein fehler im skript???
ODER
ist damit gemeint, dass ein risikoscheuer akteur lieber einen sicheren niedrigeren ertrag hat, anstatt einen höheren mit risikobehafteten ertrag des prospekts...
und diese differenz wäre dann die risikoprämie?
und NOCH ETWAS:
auf seite 61 im untersten abschnitt steht bezüglich der form der erwartungsnutzenfunktion:
"wir können also schließen, dass die nutzenfunktion streng konkav ist, falls der nutzen des sicheren ertrages in höhe von E(Y) größer ist als der erwartete nutzen eines im durchschnitt gleich hohen unsicheren ertrages" --> hier wird der sichere ertrag nun mit E(Y) bezeichnet, wobei doch der sicherheitsäquivalent Ys der sichere ertrag ist...das ist doch ein fehler oder nicht??
hoffentlich kann mir jemand weiterhelfen 🙂
danke im voraus auf jedenall!
liebe grüße,
saskia
ich arbeite gerade die KE 2 durch und nun ist mir aufgefallen, dass auf den seiten 59-61 etwas komisch ist...und zwar:
das sicherheitsäquivalent ist ja der ertrag, den der konsument mit SICHERHEIT erhalten würde und wird mit Ys bezeichnet...der erwartete ertrag des prospekts, der mit einem RISIKO behaftet ist, wird mit E(Y) bezeichnet...
nun, auf seite 60 geht es um das risikoverhalten eines konsumenten...
risikoscheu ist derjenige, der den sicheren ertrag dem risikobehafteten erwarteten ertrag des prospekts vorzieht...ist ja einleuchtend...
ALLERDINGS wird formell geschrieben, dass in diesem fall Ys < E(Y) gilt.
und genau umgekehrt ist es für die risikofreude geschrieben...
ist das nun ein fehler im skript???
ODER
ist damit gemeint, dass ein risikoscheuer akteur lieber einen sicheren niedrigeren ertrag hat, anstatt einen höheren mit risikobehafteten ertrag des prospekts...
und diese differenz wäre dann die risikoprämie?
und NOCH ETWAS:
auf seite 61 im untersten abschnitt steht bezüglich der form der erwartungsnutzenfunktion:
"wir können also schließen, dass die nutzenfunktion streng konkav ist, falls der nutzen des sicheren ertrages in höhe von E(Y) größer ist als der erwartete nutzen eines im durchschnitt gleich hohen unsicheren ertrages" --> hier wird der sichere ertrag nun mit E(Y) bezeichnet, wobei doch der sicherheitsäquivalent Ys der sichere ertrag ist...das ist doch ein fehler oder nicht??
hoffentlich kann mir jemand weiterhelfen 🙂
danke im voraus auf jedenall!
liebe grüße,
saskia