Standardabweichung oder Varianz

@pple

• 16 September 2007

• #1

Woher weiß ich, wann ich mit Sigma oder mit Sigma^2 rechnen muss?

 

E

Eliza

• 16 September 2007

• #2

Auf diese Frage fällt mir leider keine allgemeingültige Antwort ein.

 

Amber-Ann

• 16 September 2007

• #3

Falls du Portefeuille meinst: Das Risiko ist doch Sigma, also Standardabweichung. Auf diese Zahl kommt es an, wenn du das Risiko betrachtest. Ein risikoschwacher Anleger nimmt lieber bei gleichem Erwartungswert das geringere Sigma, ein risikofreudiger das höhere Sigma. Die Varianz ist nur ein Zwischenwert.

Ansonsten musst du deine Fragestellung genauer spezifizieren.

 

I

Ivanhoe

• 17 September 2007

• #4

Die Formulierung klingt etwas missverständlich. Bei gegebenem Erwartungswert sollte es natürlich nicht so sein, dass der eine Anleger ein geringeres und der andere ein höheres Risiko verwendet. Bei gegebenem Erwartungswert ist natürlich nur das effiziente Portfolio von Interesse, d.h. dasjenige, das diesen Erwartungswert bei geringstem Risiko ergibt.

 

B

benny_m

• 17 September 2007

• #5

Ann, was macht dann ein risikoneutraler Anleger?

 

Amber-Ann

• 17 September 2007

• #6

benny_m schrieb:

ann, was macht dann ein risikoneutraler Anleger?

Zum Vergrößern anklicken....

Der geht nur nach dem höchsten Erwartungswert.

 

Amber-Ann

• 17 September 2007

• #7

Vielleicht war Portfeuille das falsche Wort, ich meine das Mü-Sigma-Prinzip.
Z. B. so wie bei Aufgabe 2 vom März 2000.